大學《證券投資分析》期末試題
大學《證券投資分析》是基礎的課程，若要學習成績好，打好基礎是必須的，同學們還是要用心去學才能學好。下面是陽光網小編給大家整理的大學《證券投資分析》期末試題，歡迎大家學習參考。
大學《證券投資分析》期末試題
一、名詞解釋
1、國債回購交易
2、利息支付倍數：
3、資產收益率：
二、填空題
1. 按期貨標的物的不同，期貨可以分為__________和________。金融期貨交易的標的物通常是_______，商品期貨的標的物是_______。貨幣期貨是以_______為標的物的期貨交易;股指期貨是以________為標的物的期貨交易。
2. 國債回購交易中出售國債的一方通常稱為________，或_______，購券方通常稱為 或__________。
3. 股票認購權證實質相當于_____，股票認購權證有兩種基本形式，即_______和______。
4. 按照《證券法》的規定，上市公司持有股票面值人民幣1000元的個人股東不少于_______。
5. 同一種股票分別申請在兩個地方上市，稱為_______。
6. 資產負債比率越低，公司償債的壓力_______，利用財務杠桿融資的空間_______。一般說來，該指標控制在_______為好。
7. 一般來說，資本化比率低，則公司長期償債壓力_______。固定資產凈值率越______，明公司的經營條件相對較好。
8. 流動比率、速動比率和現金比率是反映企業_________的指標，一般流動比率為_______為好，速動比率為_______比較合適，現金比率一般在_______。
9. 利息支付倍數是每一企業_________與_________的比。
三、單項選擇題
1. 下列( )不是期貨合約中應該包括的內容?
A. 交易規格 B. 交易價格
C. 交易數量 D. 交易品種
2. 我國曾于1993年開展金融衍生交易( )
A. 利率期貨 B. 國債期貨
C. 股指期貨 D. 外匯期貨
3. 國債回購交易中，國際上通常以國債( )來報價。
A. 票面利率 B. 年收益率
C. 發行利率 D. 市場利率
4. 在國債回購行情顯示當中，R007,5.01,其中007代表國債的( )
A. 回購利率為7% B. 發行利率為7%
C. 融資天數 D. 市場利率為7%
5.貨幣期貨的標的物是( )
A. 股票 B. 股票指數
C. 外匯匯率 D. 利率
6. 期權的( )無需繳納保證金在交易所。
A. 買方 B. 買賣雙方
C. 買方或者賣方 D. 賣方
7. 股份公司發行股票，作為其發起人持有股份應少于公司股份總額的( )
A. 15% B. 25%
C. 35% D. 50%
8. 我國A股上市公司成立時間必須在( )以上。
A. 3年 B. 1年
C. 2年 D. 5年
9. 某股份公司(總股本小于4億)如果想在上海證券交易所上市，其向社會公開發
行的股份不得少于公司股本總數的( )。
A. 15% B. 25%
C. 10% D. 15%
10. H股上市公司公眾持股人數不少于( )人。
A. 500 B. 1000
C. 800 D. 100。
11. ( )是分析公司短期償債能力最嚴格的指標。
A. 流動比率 B. 速動比率
C. 現金比率 D. 現金對流動負債的比率
12. 用以衡量企業償付借款利息支付能力的指標是( )
A. 利息支付倍數 B. 流動比率
C. 速動比率 D. 應收帳款周轉率
13. 反映發行在外的`每股普通股所代表的凈資產的指標是( )
A. 凈資產收益率 B. 每股凈資產
C. 每股收益 D. 市盈率
四、多項選擇題
1. 商品期貨一般具有( )三大功能。
A. 套期保值 B. 投機
C. 賺取利潤 D. 價格發現
2. 按照商品形態，金融衍生商品可分為( )等。
A. 遠期 B. 期貨
C. 外匯 D. 期權 E. 掉期
3. 財務分析的主要方法有( )。
A. 比率分析法 B. 差額分析法
C. 現金流量分析法 D. 比較分析法
五、判斷題
1. 國債回購交易中出售國債的一方稱為融券方，購進國債的一方稱為融資方。( )
2. 期貨合約的價格就是期權費。( )
3. 股票先購權證人們可以轉讓，可以棄權。( )
5. 股份公司上市后因違反有關規定，被終止上市的，將不能再申請上市。( )
6. 一般來說，兩地上市與第二上市基本相同。( )
六、計算題
1. 某人想1個月后購買A股票200手、B股票100手，當時股票A股價為10元，股票B股價為13元。他怕一個月后股價上漲，準備利用恒指進行保值。目前恒指8800點，假如一個月后A、B股價上漲到11元、14.50元，恒指上漲到9700點，投資者目前如何操作，可以達到保值的目的?(恒指每點代表50港幣)
2某人持有總市值為50萬港元的股票5種，他擔心市場利率上升，想利用恒指期貨對自己手中持有的現貨進行保值，如果當日恒指為8000點(恒指每點價值50港元)，每分恒指期貨合約價格為400,000港元,通過數據得知，5種股票的貝塔值1.6，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作?如果3個月后，該組合市價總值45萬港元，恒指為7500點，投資者對沖后總盈虧為多少?
3. 某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔心市場利率上升，想利用恒指期貨對自己手中持有的現貨進行保值，如果當日恒指為9000點(恒指每點價值50港元)，通過數據得知，每種股票的貝塔值為1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每種股票的權重為12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，現要對該組合進行價格下跌的保值，應如何操作?如果3個月后，該組合市價總值94萬元，恒指8500點，投資者對沖后總盈虧為多少?
4. 某人買進一份看漲期權，有效期3個月。當時該品種市場價格為18元。按協約規定，期權買方可在3個月中的任何一天以協定價格20元執行權力，期權費為每股1元。若干天后，行情上升到24元，期權費也上升到每股3元，問該投資者如何操作能夠獲利最大。
七、簡答題
1. 簡述遠期合約與期貨合約的不同之處。
2. 期權交易與期貨交易的區別?
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